期权交易的套期保值是如何操作的,谢谢!

发布网友发布时间：2022-04-29 19:32

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热心网友时间：2022-06-21 07:18

这种套期保值一般用于国际贸易当中。
比如中国A公司出口一批货物给美国的B公司，在合约中约定6个月后美国B公司支付1千万美元给中国的A公司。中国的A公司预计6个月后美元可能会贬值，为避免损失，中国A公司应当买入1千万美元看跌期权。6个月后，如果美元果真贬值了，那么中国A公司会执行这个期权，这样就减少了损失；相反，如果美元升值了，那么中国A公司会放弃这个期权，只损失买这个期权时花费的期权费。美国公司会做与中国公司相反的操作！
其实，一切还得看期权费得计算比率而定，如果期权费比率过高，而两国货币的汇率长年比较稳定，那么做这样的期权交易进行套期保值是没有意义的，指只会损失期权费。。。