怎么样的投资组合标准差最小?
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发布时间：2022-04-27 07:20
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热心网友
时间：2022-06-28 10:29
投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2
各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，所以不同股票的投资组合可以减低风险，但又不能完全消除风险。一般而言，股票的种类越多，风险越小。
关于三种证券组合标准差的简易算法：
根据代数公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)
第一步
1，将A证券的权重×标准差，设为A，
2，将B证券的权重×标准差，设为B，
3，将C证券的权重×标准差，设为C，
第二步
将A、B证券相关系数设为X
将A、C证券相关系数设为Y
将B、C证券相关系数设为Z
展开上述代数公式，将x、y、z代入，即可得三种证券的组合标准差=（A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC）的1/2次方。追问但是从公式来看，（x-平均值）的平方，因为只有一只股，所以平均值=x，所以标准差为0，所以一只股应该是最小的啊
是不是因为是组合所以要用你那个公式啊，我说的那个公式是不是适用于一只股的计算？
