如何用State实现D-S模型,具体操作流程。谢谢。

发布网友发布时间：2022-04-29 06:09

共1个回答

热心网友时间：2022-06-20 11:43

描述问题呢，就要准确，不然会让回答的人无所是从，很多时候心情不好就不会看了，比如，你是用SPSS还是matlab或是SAS或是minitab或是R，时间序列是有季节性？趋势性？等等，你不说清这些，人家也很郁闷啊，如果是matlab，我给你下面的ARMA程序参考，你把那个随机数换成你的，相应的地方改一下，就可以了，SAS也有，没贴了，matlab 10版以上是有时间序列工具箱的，其它的界面操作，自己去学吧。
clc,clear
randn('state',sum(clock)); %初始化随机数发生器
elps=randn(1,10000); %产生 10000个服从标准正态分布的随机数
x(1)=0; %赋初始值
for j=2:10000
x(j)=0.8*x(j-1)+elps(j)-0.4*elps(j-1); %产生样本点
end
for i=0:3
for j=0:3
spec= garchset('R',i,'M',j,'Display','off'); %指定模型的结构
[coeffX,errorsX,LLFX] = garchfit(spec,x); %拟合参数
num=garchcount(coeffX); %计算拟合参数的个数
%compute Akaike and Bayesian Information Criteria
[aic,bic]=aicbic(LLFX,num,10000);
fprintf('R=%d,M=%d,AIC=%f,BIC=%f\n',i,j,aic,bic); %显示计算结果
end
end追问哦，用的是R2