财务管理中衡量风险大小的指标有哪些
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发布时间：2022-04-27 11:25
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时间：2023-09-15 02:29
小与借款人信用等级的高低成反比。
2.到期风险：是指因到期期间长短不同而形成的利率变化的风险。
3.再投资风险：是指由于利率下降，使购买短期债券的投资者于债券到期时，找不到获利较高
的投资机会而发生的风险。
4.期望值：是指随机变量以其相应概率为权数计算的加权平均值。
5.方差：它是反映随机变量与期望值之间离散程度的数值。
6.标准差：也称均方差，它也反映随机变量与期望值之间的离散程度，是方差的平方根。
7.标准离差率：是指标准差与期望值的比率。
8.无差别曲线：它是这样一簇曲线，同一无差别曲线上的每一点的效用期望值是相同的，
而每一条位于其左上方的无差别曲线上的任何投资点都优于右下方无差别曲线上的任何投资
点。
9.协方差：是用来反映两个随机变量之间的线性相关程度的指标。
10.相关系数：是用来反映两个随机变量之间相互关系的相对数。
11.不可分散风险：又称系统风险或称市场风险，它是指某些因素给市场上所有证券带来经济损
失的可能性。
12.可分散风险：又称非系统风险或称公司特有风险，它是指某些因素给个别证券带来经济
损失的可能性。非系统风险与公司相关。它是由个别公司的一些重要事件引起的。
13.β系数：是不可分散风险的指数，用来反映个别证券收益率的变动对于市场组合收益率变动
的敏感性。利用它可以衡量不可分散风险的程度。
