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巴舍利耶美式期权定价公式
发布网友
发布时间:2022-04-28 20:25
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热心网友
时间:2022-06-23 02:12
巴舍利耶美式期权定价公式:C+Ke^(-rT)=P+S0平价公式是根据无套利原则推导出来的。构造两个投资组合。
看涨期权C,行权价K,距离到期时间T。现金账户Ke^(-rT),利率r,期权到期时恰好变成K。
看跌期权P,行权价K,距离到期时间T。标的物股票,现价S0。看到期时这两个投资组合的情况。
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