关于FRA 与 利率互换的区别
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发布时间：2022-04-21 21:59
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热心网友
时间：2023-09-10 01:45
拓展资料
一、远期利率协议（FRA）是一种远期合约，买卖双方商定将来一定时间段的协议利率，并指定一种参照利率。在将来清算日按照规定的期限和本金数额，由一方向另一方支付协议利率和届时参照利率之间差额利息的贴现金额。
二、利率期货交易对象是中长短期，可交割金融凭证，以反附有利率的有价证券为标准的一种金融期货。
三、远期利率协议在场外交易市场成交，交易金额和交割日期都不受*，灵活简便。利率期货交易所内交易，标准化契约交易。
四、交易形态，远期利率协议在场外交易市场成交，交易金额和交割日期都不受*，灵活简便。利率期货交易在场内交易，标准化契约交易。
五、信用风险，远期利率协议双方均存在信用风险，利率期货风险极小。
六、交割前现金流，远期利率协议不发生现金流，利率期货每日保证金账户内有现金净流动。
七、适用货币，远期利率协议一切可兑换货币，利率期货交易所规定的货币。
八、利率互换是指两笔货币相同、债务额相同（本金相同）、期限相同的资金，作固定利率与浮动利率的调换。指交易双方以一定的名义本金为基础，将该本金产生的以一种利率计算的利息收入（支出）流与对方的以另一种利率计算的利息收入（支出）流相交换，交换的只是不同特征的利息，没有实质本金的互换。利率互换可以有多种形式，最常见的利率互换是在固定利率与浮动利率之间进行转换。
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时间：2023-09-10 01:45
远期利率协议（FRA）是一种远期合约，买卖双方商定将来一定时间段的协议利率，并指定一种参照利率。在将来清算日按照规定的期限和本金数额，由一方向另一方支付协议利率和届时参照利率之间差额利息的贴现金额。
