各种资产组合的协方差越大

发布网友发布时间：2022-05-14 23:45

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热心网友时间：2023-11-08 19:53

摘要1、衡量组合实际风险的是组合方差（组合标准差的平方）2、组合方差=组合非系统风险+组合系统风险3、组合非系统风险就是组合中三个资产各自方差乘以组合权重平方后的加总。组合非系统风险可以通过组合充分分散趋近于0，组合中股票越多，行业规模越分散，非系统风小就越小。4、组合的系统风险是分散不掉的。所以，衡量组合的总风险用组合标准差的平方（组合方差），衡量组合的可以分散掉的非系统风险，就用这个非系统风险，这两个数值的差就是组合的系统风险。咨询记录 · 回答于2021-11-26各种资产组合的协方差越大亲，请您表明您想提问的问题。1、衡量组合实际风险的是组合方差（组合标准差的平方）2、组合方差=组合非系统风险+组合系统风险3、组合非系统风险就是组合中三个资产各自方差乘以组合权重平方后的加总。组合非系统风险可以通过组合充分分散趋近于0，组合中股票越多，行业规模越分散，非系统风小就越小。4、组合的系统风险是分散不掉的。所以，衡量组合的总风险用组合标准差的平方（组合方差），衡量组合的可以分散掉的非系统风险，就用这个非系统风险，这两个数值的差就是组合的系统风险。