对风险点进行定量计算时需要哪些指标

发布网友发布时间：2022-05-15 14:56

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热心网友时间：2023-10-29 14:54

摘要亲亲你好，为您查询到以下资料：度量风险的指标种类：1. 敏感性指标，用于衡量资产价值对某一风险因子的敏感性。如β值，衡量单一股票或股票组合对市场指数(标普500、沪深300)的敏感性，敏感性指标的一个缺点是，无法知道对整体的绝对影响；2. 波动性指标，用以衡量资产收益率相对于资产期望收益率的偏离程度，常用标准差(σ)度量，标准差表示各观测值偏离于均值距离的平均数。与标准差相关联的一个概念是相关系数(ρ)，用以衡量两个变量(a和b)线性相关的密切程度，其值介于-1至1之间，ρ=1表示变量a和b完全同方向变动，ρ=-1表示变量a和b完全反方向变动，ρ=0表示变量a和b无相关性，无法从a的变动推知b的变动；3. 概率类指标，用以衡量某一结果发生可能性大小的度量。风险与损失虽然存在密切的关系，但概率在其中扮演着重要的角色，某一损失虽然很大，但发生的概率却非常低，则该损失的期望损失将很低，从而该损失的实际风险可能并没有表象上那么大；4. 综合类指标，将概率、损失、对整体的绝对影响统一考量的指标，这类指标的典型代表是VAR，它表示在一定概率下的最大可能损失是多少，克服了上述三类指标单独考量风险某一维度的缺陷。同时，由于VAR表示的损失值的大小，相对敏感性指标而言，VAR提供了一个对不同资产风险的统一考量，具有可加总的优越性。扩展资料：标准差来表示风险不太符合实务需求，大部分波动的观念植基于风险为对称的假设，但这种假设不仅在学术界仍有争议，而且不符合实务上重视负面损失的表达。例如由2楼坠地和20楼坠地的可能结果，就波动而言，前者通常大于后者(2楼坠地可能无事、轻伤、重伤或死亡，20楼坠地基本不死也重伤)，但就对风险的认知来看，后者的风险是较大的。风险衡量指衡量外汇风险带来潜在损失的概率和损失程度。风险的数学表达：对于风险，理论上还没有统一的定义。风险都是源自未来事件的不确定性，从数学角度看，它表明的是各种结果发生的可能性。在公司金融学中，研究风险是为了研究投资的风险补偿，对风险的数学度量，是以投资（资产）的实际收益率与期望收益率的离散程度来表示的。最常见的度量指标是方差和标准差。咨询记录 · 回答于2021-12-04对风险点进行定量计算时需要哪些指标您好，很高兴由我来为您解答这个问题，我整理答案可能需要几分钟的时间，请您耐心等候哦……亲亲你好，为您查询到以下资料：度量风险的指标种类：1. 敏感性指标，用于衡量资产价值对某一风险因子的敏感性。如β值，衡量单一股票或股票组合对市场指数(标普500、沪深300)的敏感性，敏感性指标的一个缺点是，无法知道对整体的绝对影响；2. 波动性指标，用以衡量资产收益率相对于资产期望收益率的偏离程度，常用标准差(σ)度量，标准差表示各观测值偏离于均值距离的平均数。与标准差相关联的一个概念是相关系数(ρ)，用以衡量两个变量(a和b)线性相关的密切程度，其值介于-1至1之间，ρ=1表示变量a和b完全同方向变动，ρ=-1表示变量a和b完全反方向变动，ρ=0表示变量a和b无相关性，无法从a的变动推知b的变动；3. 概率类指标，用以衡量某一结果发生可能性大小的度量。风险与损失虽然存在密切的关系，但概率在其中扮演着重要的角色，某一损失虽然很大，但发生的概率却非常低，则该损失的期望损失将很低，从而该损失的实际风险可能并没有表象上那么大；4. 综合类指标，将概率、损失、对整体的绝对影响统一考量的指标，这类指标的典型代表是VAR，它表示在一定概率下的最大可能损失是多少，克服了上述三类指标单独考量风险某一维度的缺陷。同时，由于VAR表示的损失值的大小，相对敏感性指标而言，VAR提供了一个对不同资产风险的统一考量，具有可加总的优越性。扩展资料：标准差来表示风险不太符合实务需求，大部分波动的观念植基于风险为对称的假设，但这种假设不仅在学术界仍有争议，而且不符合实务上重视负面损失的表达。例如由2楼坠地和20楼坠地的可能结果，就波动而言，前者通常大于后者(2楼坠地可能无事、轻伤、重伤或死亡，20楼坠地基本不死也重伤)，但就对风险的认知来看，后者的风险是较大的。风险衡量指衡量外汇风险带来潜在损失的概率和损失程度。风险的数学表达：对于风险，理论上还没有统一的定义。风险都是源自未来事件的不确定性，从数学角度看，它表明的是各种结果发生的可能性。在公司金融学中，研究风险是为了研究投资的风险补偿，对风险的数学度量，是以投资（资产）的实际收益率与期望收益率的离散程度来表示的。最常见的度量指标是方差和标准差。亲亲，您好，以上是小编的回答，您可以参考一下，希望对您有所帮助，如有疑问，也可以继续追问哟，祝您生活愉快。❤️❤️❤️